1) 프로그램 목표
- 거래소에서 요구하는 마켓 메이커의 조건에 맞춰 다양한 전략 수행
- Sell-side, Buy-side의 거래를 진행 및 이를 통한 수익을 창출

2) 주안점
2-1) 데이터 수집
- 동시 다발적인 마켓 데이터 수집

2-2) 백테스트
- 데이터 수집을 통해 축적된 데이터를 바탕으로 개발중인 전략을 개발하여 하이퍼 파라미터 수행 분산 백테스팅 수행
- 데이터가 오염되어 오버 피팅 되는 것을 방지하기 위해 몬테카를로 시뮬레이션 전략을 통한 테스트도 구현

2-3) 실제 거래
2-3-1) 데이터 수집
- 실제 거래시 마이크로초 단위 소켓 요청을 통한 저지연 초고속 데이터 수집
- 커널 바이패스를 통한 프로그램과 네트워크 직접 연결로 마이크로초 단위에서 발생할 수 있는 지연 제거
- 하나의 데이터에서 다른 데이터를 예측, 이를 통해 데이터가 들어오지 않은 상황에서도 상대보다 유리한 저지연성을 달성

2-3-2) 오퍼 제안 및 제출
- 비중요 데이터 제거를 통한 연산속도 향상
- 각 Orderbook, asset에 대해 SIMD 연산, 별도 쓰레드 연산을 통해 동시 다발적으로 계산을 수행해 연산 시간을 최소화

2-3-3) 거래 진행
- 카운터 오더 등 리스크 관리가 추가로 필요한 경우, 분산거래 수행
- 주문의 중요도에 따른 메인/별도 스레드 별 효율적인 컴퓨팅 자원을 분배

2-3-4) 거래 평가
- 완료된 거래에 대한 사후 평가 진행
- 사전 계획 알고리즘이 수행했어야 할 거래와의 차이점 등 분석을 통해 지연/슬리피지 손실, 추가 리스크 등의 분석 진행

1) 포트폴리오 소개
거래소에서 요구하는 마켓 메이커의 조건에 맞춰 다양한 전략 수행 및 Sell-side, Buy-side의 거래를 진행 및 이를 통한 수익을 창출하는 프로그램 입니다.

2) 작업 범위
- 기획 및 분석
- 기능 정의 및 개발

* 모든 작업 범위를 담당하였습니다.

3) 주요 업무
- 마켓 데이터 수집
- 백테스트
- 실제 거래(주요)
-거래 데이터 삭제
- 거래 데이터 분석

4) 주안점
- 마이크로초 단위 저지연 처리